Bayes Rule and Its Applications
A slecture by ECE student Weibao Wang
Partly based on the ECE662 Spring 2014 lecture material of Prof. Mireille Boutin.
Contents
大纲
- 贝叶斯定理
- 贝叶斯定理的推倒
- 贝叶斯定理应用实例
- 贝叶斯分类器
- 参考文献
贝叶斯定理 （Bayes' theorem）
贝叶斯定理由英国数学家托马斯·贝叶斯（Thomas Bayes）在1763提出，因此得名贝叶斯定理。贝叶斯定理也称贝叶斯推理，是关于随机事件的条件概率的一则定理。
对于两个随机事件A和B，贝叶斯定理有如下表达：
$ P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} $
其中P(A|B)代表在事件B发生的情况下事件A发生的概率。
在贝叶斯定理中：
- P(A)为A的先验概率，P(B)为B的先验概率
- P(A|B)为已知B发生后A的条件概率或后验概率，P(B|A)为已知A发生后B的条件概率或后验概率
另外，P(B|A)有时也被称作相似度(likelihood)。
贝叶斯定理的推倒
根据条件概率的定义，在事件B发生的条件下事件A发生的概率是：
$ P(A|B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} $
同理，我们可以得到在事件A发生的条件下事件B发生的概率：
$ P(B|A) = \frac{P(B\cap A)}{P(A)} $
由以上两个方程，我们可以得出：
$ P(B|A)P(A) = P(A\cap B) = P(A|B)P(B) $
等式两边同时除以P(B),进而得出贝叶斯定理：
$ P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} $
利用贝叶斯定理，我们还可以得出全概率公式。
我们已知对于事件A，B和A的补集A'，有：
$ P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A') $
$ P(B\cap A) = P(B|A)P(A) $
所以我们可以得到全概率公式：
$ P(B) = P(B|A)P(A)+P(B|A')P(A') $
将全概率公式带入条件概率公式，我们可以得到贝叶斯定理的另一种写法：
$ P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A)+P(B|A')P(A')} $
贝叶斯定理应用实例
我们来看一个例子： 假设我们有两个笼子，一号笼子里有15只鸡和5只兔子，二号笼子里有10只鸡和10只兔子。现在随机选择一个笼子，从中取出一只兔子，请问这只兔子来自一号笼子的概率有多大？
对于这类问题，我们可以用贝叶斯定理解答。我们假定，B1表示一号笼子，B2表示二号笼子。由于这两个笼子是一样的，所以P(B1)=P(B2)，也就是说，在取出兔子之前，这两个笼子被选中的概率相同。因此，P(B1)=P(B2)=0.5. 再假定，R表示兔子，所以问题就变成了在已知R的情况下，来自一号笼子的概率有多大，即求P(B1|R)。我们把这个概率叫做"后验概率"。
根据贝叶斯定理，我们可以得到：
$ P(B1|R) = \frac{P(R|B1)P(B1)}{P(R)} $
已知，P(B1)等于0.5，P(R|B1)为一号笼子中取出兔子的概率，等于0.25，那么求出P(R)就可以得到答案。根据全概率公式，
$ P(R) = P(R|B1)P(B1)+P(R|B2)P(B2) $
所以
$ P(R) = 0.25 \times 0.5 + 0.5 \times 0.5 = 0.375 $
将以上结果带入，我们可以得到：
$ P(B1|R) = \frac{0.25}{0.375} \times 0.5 = 0.4 $
贝叶斯分类器
贝叶斯分类器的分类原理是通过某对象的先验概率，利用贝叶斯公式计算出其后验概率，即该对象属于某一类的概率，选择具有最大后验概率的类作为该对象所属的类。也就是说，贝叶斯分类器是最小错误率意义上的优化。
假设$ x = \{x_1,x_2, ... , x_n \} $ 为一个待分类项，x属于类别集合$ C = \{y_1,y_2,...,y_m \} $中的一个。
取$ P(y_k|x) = max\{P(y_1|x),P(y_2|x, ... , P(y_m|x) \} $，则$ x \in y_k $。
现在的关键就是计算各个条件概率:$ P(y_1|x),P(y_2|x), ... , P(y_m|x) $。
我们可以这么做：
1、找到一个已知分类的待分类项集合，这个集合叫做训练样本集。
2、统计得到在各类别下各个特征属性的条件概率估计。即$ P(x_1|y_1),P(x_1|y_2), ... , P(x_n|y_m) $
3、如果各个特征属性是条件独立的，则根据贝叶斯定理:
$ P(y_i|x) = \frac{P(x|y_i)P(y_i)}{P(x)} $
因为各特征属性是条件独立的，我们可以得到：
$ P(x|y_i)P(y_i) = P(x_1|y_i)P(x_2|y_i)...P(x_n|y_i) = P(y_i)\prod_{k=1}^n P(x_k|y_i) $
最终我们得到：
$ P(y_i|x) = \frac{P(y_i) \prod_{k=1}^n P(x_k|y_i)}{P(x)} $
因为分母P(x)为常数，我们只需比较分子的大小即可。
参考文献
[1]. http://blog.csdn.net/polly_yang/article/details/8623268
[2]. Mireille Boutin, "ECE662: Statistical Pattern Recognition and Decision Making Processes," Purdue University, Spring 2014.
Questions and comments
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